Seminário Debateu Impacto do Solvência II para Seguradoras
O Brasil acompanha de perto o processo de implantação das novas regras de supervisão de solvência no mercado de seguros europeu, previstas para entrarem em vigor a partir de 2014. Isso porque o governo brasileiro, através da Susep, vem adotando, aos poucos, normas semelhantes, apenas diferindo no que se refere à realidade nacional. Mais uma vez a Escola Nacional de Seguros trouxe o assunto a debate. Na quinta-feira passada, 21 de junho, ela promoveu o seminário “Solvência II: O Que Podemos Aprender Com o Mercado Europeu”, em São Paulo, que reuniu os especialistas da PricewaterhouseCoopers Carlos Teixeira (Brasil), Paul Clarke e Ed Barron (Londres). O Solvência II, segundo Teixeira, tem o objetivo de implementar práticas de gerência de riscos mais robustas e adequadas à preservação da saúde financeira das seguradoras, de forma análoga aos princípios introduzidos por Basiléia III para a indústria de bancos.
Suas diretivas preconizam uma abordagem mais ampla, buscando refletir mais adequadamente os potenciais impactos de fatores que não são capturados pelos critérios tradicionais de supervisão baseada em regras, como por exemplo, eventuais falhas nos controles de subscrição e resseguro inadequado. O especialista comparou o modelo interno de requerimento de capital e a avaliação própria de risco e solvência (ORSA – “Own Risk Solvency Assessment”), que tipificam aspectos quantitativos e qualitativos sobre a gestão financeira e a administração de uma empresa incluídos na abordagem do Solvência II, a um simulador, capaz de apontar os impactos de posturas gerenciais e de auxiliar na identificação e definição dos ajustes necessários. De acordo com Paul Clarke, líder global da PwC para o tema Solvência II, os regimes regulatórios vigentes atualmente foram estabelecidos há 20 anos atrás e não consideram de forma transparente a sensibilidade ao risco.
Por isso, uma empresa poderia ser obrigada a reservar muito mais capital do que o realmente necessário para garantir sua solvência. Clarke lembrou quando foi apresentada a teoria do primeiro pilar do Solvência II, a análise quantitativa, ao mercado europeu, o setor julgava precisar injetar 65 bilhões de euros a mais de capital em seus balanços. No entanto, anos mais tarde ao fazer o teste prático QIS5 a pedido do órgão regulador, ele percebeu que havia excesso de capital global no mercado de aproximadamente 395 bilhões de euros. Com respeito ao terceiro pilar do modelo, que trata dos requisitos de fornecimento de informações para o regulador e para o domínio público, Ed Barron explicou que as empresas deverão preparar relatórios extremamente detalhados a cada três meses sobre suas condições financeira e de solvência para avaliação do órgão regulador, envolvendo literalmente milhares de células de informação, e devendo abranger todas as filiais do mesmo grupo.
Por isso, adiantou, há um debate no momento para que as empresas de pequeno e médio porte tenham um tratamento diferenciado quanto a estes relatórios detalhados. Tanto na Europa como no Brasil, o processo de adoção de um novo modelo de supervisão ainda gera dúvidas. Para tentar esclarecer um pouco sobre o tema aqui, a Escola está editando um livro de coletânea sobre solvência, com previsão de lançamento para daqui a três meses, adiantou o diretor de Ensino Superior e Pesquisa da instituição, Claudio Contador, ao final do evento. Já o diretor executivo da Escola, Renato Campos, lembrou as iniciativas da instituição para o desenvolvimento de profissionais dessa área, como o convênio com a Cass Business School. A parceria garantirá bolsa de estudo integral para dois estudantes de atuária brasileiros nos cursos de mestrado da instituição de ensino inglesa.
Fonte: Segs.com.br
